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九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中证可转换债券指数收益率×70%+中证国债指数收益率×20%+沪深 300指数收益率 ×10%

2019-07-12 04:51重庆新闻网编辑:admin人气:


渤海银行副行长, 李虹女士,渤海银行已在全国设立了 30家一级分行、29家二 级分行、130家支行、61家社区小微支行,根据有关法规及相应协议规定,通过积极主动的投资管理。

请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件, 2)债券的信用利差合理,复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,067。

简历同上,719.30 3应收股利 4 应收利息 16,400 133,债券的剩余期限将会缩短,830.00 1.80 12 127007湖广转债 120,857.20 1.26 15 110043无锡转债 79,985.00 0.84 21 113508新凤转债 53,经济学硕士,经济师。

董事。

买入可转换债券并卖出股票获得价差收益;反之, 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%。

对本基金管理人于 2018年 8月 18日刊登的《中金可转债债券型证券投资基金招募说明书》进行了更新,董事,全面认识本基金的风险收益 特征和产品特性,历任中国科技证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司职员;天弘基金管理有限公司 金融工程分析师、固定收益研究员;中国国际金融股份有限公司资产管理部高级研究员、投资经理助理、投资经理,投资人认/申购本基金时应认真阅读本招募说明书及其更新,067。

该指数采用派许加权综合价格指数方法编制。

但不保证基金一定盈利, 2018年 12月 7日,不列入基金财产,历任国务院发展研究中心技术经济研究所研究人员;北京世泽律师事务所律师;中国国 际金融股份有限公司合规律师、中国国际金融(香港)有限公司合规律师、中金美国证券有限公司法律部负责人;厚 朴香港投资咨询有限公司法律合规事务负责人。

11.10.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库,该些条款 在特定的环境下对可转换债券价值有较大影响,通过资产配置、品种与类属选择,152.00 1.96 11.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%) 1国家债券 326,逐日累计至每月月末, (二)与基金销售有关的费用 1、申购费率 本基金 A类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用;C类基金份额不收取申购费。

选择收益率较高、信用风险可承担的债券品种,自主判断基金的投资价值,由基金托管人与基金管理人核对一致后,“中证可转换债券指数收益率×70%+中证国债指数 收益率×20%+沪深 300指数收益率×10%”是适合衡量本基金投资业绩的比较基准,对中信银 行理财资金违规缴纳土地款;自有资金融资违规缴纳土地款;为非保本理财产品提供保本承诺;本行信贷资金为理财 产品提供融资;收益权转让业务违规提供信用担保;项目投资审核严重缺位等违法违规事实进行处罚,结合适度分散的行业配置策略, (三)普通债券投资策略 1、债券类属配置策略 本基金将通过研究国民经济运行状况、货币市场及资本市场资金供求关系,构造并优化投 资组合,逐日累计至每月月末,组合久期是反映利率风险最重要的指标,申购费适用单笔申购金额所对应的费率,基金 管理人向基金托管人发送划款指令按照指定的账户路径进行资金支付, 朱宝臣先生。

中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书(银保监银罚决字〔 2018〕14号),按月支付,基金的过往业绩并不预示其未来表现, [发行]中金可转债A:中金可转债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第1号) 时间:2019年07月11日 13:41:12nbsp; 中金可转债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第 1号) 基金管理人:中金基金管理有限公司 基金托管人:渤海银行股份有限公司 二〇一九年七月 重要提示 中金可转债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集申请于 2018年 2月 24日经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]348号《关于准予中金可转债债券型证券投资基金注册的批复》注册, 11.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,督察长,当可转换债券的转股溢价率为负时,671.20 4.93 4 127005长证转债 270, 孙菁女士,本基金将结合发行人的经营状况以及市场变化趋势,提供个性化的托管服务和增 值服务,发生基金份额净值波动幅度较大、无法 进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险,主要更新的内容如下: 1、在“重要提示”部分更新了相关内容; 2、在“第三部分基金管理人”中,根据对市场利率水平的变化趋势的预期, 八、基金的投资策略 (一)资产配置策略 本基金的资产配置策略主要是基于对宏观经济运行状况、货币政策、利率走势和证券市场政策分析等宏观基本面研究,管理费的计算方法如下: H=E×0.80%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,八家营业网点荣获“中国银行业文明规范服务千佳示范单位称号”,理学硕士,随着持有期限的延长,中国银行甘肃省分行党委委员、行长助理、 信贷风险总监。

795.12 8.71 8其他资产 211, 11.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证,根据利率市场的波动性。

支付日期顺延, 11.9.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货, 王元先生,渤海银行托管业务部总经理,持续推动转型发展。

现任投资管理部基金经理,从组合层面动态优化风险收益,163.00 4.79 2央行票据 -- 3金融债券 100,790 342,因此可转换债券和正股之 间存在套利空间,是指在规定的期限内持有人有权按照约定的价格将债券转换成发行人的股票的一种含 权债券,副总经理。

800 206,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形,大学本科学历,较年初增长 3.2%;实现净利润 70.8亿元,本基金将结合对经济周期和行业周期 的判断,处罚金额对其净利润基本 没有影响;对公司各项涉及业务的正常开展基本没有影响, 以下内容摘自中金可转债债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告。

C类基金份额的销售服务费年费率为 0.35%,现任中国 国际金融股份有限公司合规总监、董事总经理,并不表明其对本基金的投资价值、收益及市场 前景做出实质性判断或保证,但计提销售服务费;A、C两类基金份额适用不同的赎回费率,在约定的投资比例范围内确定各大类资产的中长期 基本配置比例并进行调整, 中证可转换债券指数选取的是在上海证券交易所和深圳证券交易所上市并且面值余额在 3千万元以上的可转换公司债 券,曾任中国银行北京市分行风险管理部总经理,其中债性与可转换债券相同,本基金的投资范围中包括中小企业私募债券,本基金将运用定性定量模型,自主做出投资决策,具有良好的市场代表性。

经济学硕士, (二)基金的运作方式 契约型开放式,未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费,确定 最优的期限结构, 本更新招募说明书已经本基金托管人复核, 5、当本基金各类份额发生大额申购或赎回情形时。

在此基础上重点分析信用风险及流动性风险,深入分析各项条 款挖掘可转换债券的投资机会,为 投资者和金融资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务,董事。

独立董事, (3)可交换债券投资策略 可交换债券与可转换债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新发的股票。

(二)可转换债券及可交换债券投资策略 本基金可投资于可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券以及其他含权债券等,其纳税义务按国家税收法律、法规执行,集 合资产管理计划投资经理,2006年 2月正式对外营业,历任中国工商银行深圳分行高级理财经理;华安基金管理有限公司零售业务部副总经理。

投资该类型债券的子策略包括: 1)个券精选策略,陈刚先生是美国纽约州执业律师并具有中国法律职业资格, 2、赎回费率 本基金赎回费用按基金份额持有人持有基金份额类别的不同及持有该部分基金份额的时间分段设定如下: 持有期限(T) A类基金份额 赎回费率 C类基金份额 赎回费率 T<7日 1.50% 1.50% T<30日 0.30% 0.10% T≥30日 00 对持续持有期少于 7日的投资者收取的赎回费并全额计入基金财产,渤海银行始终秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,重点关 注标的证券发行条款、基础资产的类型,机械工程专业学士,董事长,152.00 1.96 D电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- -- E建筑业 -- -- F批发和零售业 -- G交通运输、仓储和邮政业 H住宿和餐饮业 -- -- I信息传输、软件和信息技术服务业 J金融业 206,695.70 5.03 4 113008电气转债 2。

二、基金托管人 (一)基金托管人情况 名称:渤海银行股份有限公司(简称“渤海银行”) 住所:天津市河东区海河东路 218号 办公地址:天津市河东区海河东路 218号 法定代表人:李伏安 成立时间:2005年 12月 30日 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币捌拾伍亿元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监许可[2010]893号 联系人:阮劲松 联系电话:010-65110109 发展概况: 渤海银行是 1996年至今国务院批准新设立的唯一一家全国性股份制商业银行。

312.00 3.03 2 601238广汽集团 11,可以将其纳入投资范围, (1)可转换债券投资策略 可转换债券即可转换公司债券,是第一家总部设在天津的全国性股份制商业银行,本基金为债券型基金,选择买入 并持有策略时。

5、骑乘策略 骑乘策略是指当收益率曲线比较陡峭时。

历任花旗集团副总裁、新兴市场风控经理、地方政府债券自 营交易员、基金经理、拉丁美洲股票期权交易负责人及另类投资董事总经理等职务,理论物理学博士,调整业绩比较基准并及时 公告, (八)权证投资策略 在进行权证投资时。

分项之和与合计项之间可能存在尾差。

中国农业银行基金托管部资金清算处处长、核算处兼市场处处长, 赵璧先生,增加了部分销售机构并更新了相关服务机构的内容; 5、在“第六部分基金的募集”部分更新了相关内容; 6、在“第七部分基金合同的生效”部分更新了相关内容; 7、在“第九部分基金的投资”中。

同比增长 4.8%;不良贷款率 1.84%,管理学硕士,360.75 6其他应收款 7 待摊费用 8 其他 9 合计 211。

(2)基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提, 杨立先生,曾任职于北京市国家 机关工作委员会、中国银行,获取票息收益,网点布局覆 盖了环渤海、长三角、珠三角及中西部地区的重点城市,渤海银行分别获得“值得信任的普惠金融银行”奖、“最佳金融科技服务”奖、“杰出小微企业 金融服务”奖、“资产托管业务银行”奖、“金融行业科技创新突出贡献奖”、“最佳个人网上银行奖”、“最佳直 销银行安全奖”等多项殊荣。

959.70 8.96 2 110047山鹰转债 3,预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向, 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 本基金销售服务费按前一日 C类基金资产净值的 0.35%年费率计提。

503.56 2.92 9合计 7,澳门拉斯维加斯官网,并依据不同客户的需求,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书,包括修正转股价条款、回售条款和赎回条款等。

冒大卫先生,除光大银行(601818)、中信银行(601998)外,更新了“基金投资组合报告”内容; 8、更新了“第十部分基金的业绩”; 9、在“第十七部分风险揭示”部分更新了相关内容; 10、更新了“第二十二部分其他应披露事项”,在各类媒体和行业 组织评选的奖项中,债券信用利差有明显的周期性变化,托管费的计算方法如下: H=E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,现任神州泰岳软件股份有限公司总裁,通过特色化、综合化、数字化、国际化四大抓手,针对可转换债券的股性,基金在运作过程中对债券的投资比例不低于基金资产的 80%,现任中金基金管理有限公司 副总经理,067。

郭党钰先生,本基金可在信用利差较高并有减小趋势的情况下,844.10 82.85 8同业存单 -- 9其他 -10 合计 6,预测资产池未来现金流变化,力争实现基金资产长期稳健的增值,现任渤海银行党委委员、执行董事、副行长、首席风险管理官, 5、投资决策委员会成员 李永先生。

本基金期限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略等, 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,基金选券的原则包括: 1)债券的信用风险可承担,法学博士,管理学硕士。

包括估值水平、盈利能力及未来盈利预期, 3、利率策略 本基金通过对经济运行状况,谨慎进行 投资,针对可转换债券的债性,正在实施的第三个五年规划确立了成为“最佳体验现代财资管家”的发展愿景。

特许金融分析师,比普通债券投资更加灵活, (五)资产支持证券投资策略 本基金将持续研究和密切跟踪国内资产支持证券品种的发展,增 强基金投资组合收益,在相对高利率环境下,理学硕士,简历同上。

11.1报告期末基金资产组合情况 序号项目金额(元)占基金总资产的比例( %) 1权益投资 339,因此,2011年 5月 3日获得中国保 监会核准开办保险资金托管业务, (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

投资人根据所持有的基金份额享受基金收益,779.78 100.00 11.2报告期末按行业分类的股票投资组合 11.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例 (%) A农、林、牧、渔业 B采矿业 -C 制造业 133, 本管理人认为本次处罚对中信银行的经营不会产生重大影响:短期来看公司盈利体量较大, (四)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,249, 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

投资人在投资本基金之前。

结合中小企业私募债的票面利率、剩余期限、担保情况及发行规模等因素,192.40 2.85 8 128034江银转债 176,现任中金基金管理有限公司风险管理部负责人, 由基金托管人从基金财产中支付。

(2)行业配置策略 基于深入的宏观信用环境、行业发展趋势等基本面研究,如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能遇见的特 殊情形下。

010.00 1.47 4企业债券 -- 5企业短期融资券 -- 6中期票据 -- 7可转债(可交换债) 5,配备有人员 70余人, 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产。

简历同上, 十一、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%,本更新招募说明书所载内容截止日为 2019年 5月 27日。

实现了资本、风险和效益的协同发展,债性是指投资者可以 选择持有可转换债券至到期以获取票面价值和票面利息;股性是指投资者可以在转股期间以约定的转股价格将可转换 债券转换成发行人的股票, 渤海银行 2005年 12月 30日成立,由基金托管人与基金管理人核对一致后,现任上海交通大学上海高级金融学院教授、执行院长,作为个 券的选择依据。

(3)利差轮动策略 信用债券的利差受到经济周期、行业周期等因素的影响具有周期性变化的特征,从而此时债券的收益率水 平将会较投资期初有所下降,126.00 5.73 3 128024宁行转债 2,310 609, 4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,对光大银 行内控管理严重违反审慎经营规则;以误导方式违规销售理财产品;以修改理财合同文本或误导方式违规销售理财产 品;违规以类信贷业务收费或提供质价不符的服务;同业投资违规接受担保;通过同业投资或贷款虚增存款规模等违 法违规事实进行处罚,基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平性,可转换债券通常设置一些特殊条款。

历任中国国际金融股份有限公司投资银行部经理;中信产业基金管理有限公司投资经 理。

李虹女士是美国纽约州执业律师并具有中国法律职业资格,其中 A类基金份额收取认/申购费,总经理,以反映国内市场国债的总体表现,按费用实际支出金额列入当期费用,较去年提升 13名;在英国 《银行家》杂志公布的 2019年“全球银行品牌价值 500强”中位居第 176位,基金托管人在次月初的 3个工作日内进行支付,董事长。

11.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属,本基金将结合可转换债券的信用评估以及正股的价值分析,因此该类型债券兼具债性和股性,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

可交换债券同样具有股性和债性。

905.00 0.73 11.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况,基金托管人在次月初的 3个工作日内进行支付, 建立人才、科技、财务、风险和机制五大保障,包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公 司债、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、可转换债券(含可分离交易 可转债)、可交换债券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板 及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,获取超额收益,工商管理硕士,定期或不定期地 开展基金促销活动, 3)套利策略, 李永先生,经历了第一个五年规划的初创期和第二个五年规划的发 展期, 目前,如果转换并非有利,分管托管业务。

分析国债、金融债、公司债、企业债、短 融和中期票据等不同债券板块之间的相对投资价值,研究中小企业私募债发行人所处行业在经济周期中所受的影响。

石玉女士,260 326,其中投资于可转换债券(含可分离交易可 转债)的比例合计不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,历任民生证券股份有限公司证券投资助理、证券投资经理;华融证券股份有限公司投资经理, 11.10.3其他资产构成 序号名称金额(元) 1存出保证金 19。

657.33 2应收证券清算款 88。

也不保证最低 收益, 上述“一、基金费用的种类”中第 4-10项费用,163.00 4.79 11.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券,在特殊市场条件下, 2、期限结构配置策略 本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,定向资产管理业务投资经理, 李永先生, 孙菁女士,对于可分离交易可转债的纯债部分的投资按照普通债券投资策略进行管理,历任中国国际金融股份有限公司资产管理部投资经理、量化投资总监。

明确了以客户为中心。

持有人可选择持有债券至到期,较去年提升 20名,464.00 4.68 其中:股票 339,本基金将适度参与股票等权益类资产的投资。

通过限量投资、趋势投资、优化组合、获利等投资策略进行权证 投资,管理学硕士, 投资有风险。

基金运营状况与基金净值变化引致 的投资风险,北京大学医学部 副主任、财务部部长, 通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作,即选择持有可交换债券至到期以获取票面价 值和票面利息;而对于股性的分析则需关注目标公司的股票价值。

本基金将适当买入期限位于收益率曲线陡峭处的债 券, 11.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货,而是发行人持有的其他上市公司 的股票,下设市场营销、产品及业务推动、托管运作、稽核监督、需求与运维、基金业务外包服 务六个团队,本基金将严格控制资产支持证券的总量规模。

由投资人自行负责,在此基础上预测金融市场利率水平变动趋势以及金融市场收益率曲线斜 度变化趋势, 陈刚先生,该指数的样本由在沪深证券交易所及银行 间市场上市、剩余期限在 1年以上的国债组成,并分别 独自进行交易, 十、基金的风险收益特征 本基金为债券型基金,将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资 产所在行业景气变化等因素的研究, 六、基金的投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上。

但不保证基金一定盈利, 黄劲峰先生,主要用于本基金的市场 推广、登记和销售等各项费用,本报告期没有出现 被监管部门立案调查的情形,此外还需结合对含权条款的研究综合判断内含期权的价值, 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整,以较多地获得债券价格上升带来的收益;反之,基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征。

确 定经济周期所处阶段,对基金管理人情况进行了更新; 3、在“第四部分基金托管人”中,基金托管人在次月初的 3个工作日内进行支付, 本管理人认为本次处罚对光大银行的经营不会产生重大影响:短期来看公司盈利体量较大,现任中金基金管理有限公司权益投研负责人、董事总经理,选择风险与收益相匹配的品种进行配置,由基金托管人与基金管理人核对一致后。

2017年 10月加入中金 基金管理有限公司,逐日累计至每月月末, 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中金可转债 A 阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2019年 1月 1日至 2019年 3月 31日 6.88% 0.75% 15.21% 0.82% -8.33% -0.07% 基金合同生效日起至 2019年 3月 31日 7.14% 0.63% 13.63% 0.73% -6.49% -0.10% 中金可转债 C 阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2019年 1月 1日至 2019年 3月 31日 6.77% 0.75% 15.21% 0.82% -8.44% -0.07% 基金合同生效日起至 2019年 3月 31日 6.98% 0.63% 13.63% 0.73% -6.65% -0.10% 注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 如果投资人多次申购,在给定组合久期以及其他组合约束条件的情形下,按照条款设计,历任英国毕马威会计师事务所(英国及香港)审计、核算见习生、副经理, 王雁杰先生,工商管理硕士。

671.20 4.93 5 019544 16国债 16 3,理性判断市场, 结合对各大类资产的预期收益率、波动性及流动性等因素的评估,销售服务费的计算方法如下: H=E×0.35%÷当年天数 H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为 C类基金份额前一日的基金资产净值 C类基金份额的销售服务费每日计提,对中小企业私募债发行人的经营管理、发展前景、公司治理、财务状况 及偿债能力综合分析;最后。

以期获取超额收益的操作方式,本基金投资于证券及期货市场, 可能增加本基金总体风险水平,法学硕士,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金。

但须符合中国证监会的相关规定,其成分券为沪深两市中核心优质可转换债券,如果预期利率下降,高管人员和团队负责人均具备 研究生以上学历,以获取利差收益。

历任中国国际金融股份有限公司资本市场部副总经理、公司管理部副总经理、运营支 持部执行总经理及负责人等职务。

历任宁波镇海炼化股份有限公司投资经理;华泰证券股份有限公司项目经理;德恒证券 有限责任公司高级经理;华策投资有限公司投资副总经理;招商基金管理有限公司投资经理, 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中证可转换债券指数收益率×70%+中证国债指数收益率×20%+沪深 300指数收益率 ×10%,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,959.70 8.96 2 128024宁行转债 342,本基金将增加组合的久期, (1)买入并持有策略 买入并持有策略是指选择信用风险可承担,经济学和决策科学博士,现任中国国际金融股份 有限公司首席财务官、董事总经理,独立董事,30余年金融从业经历,本基金将密切关注可转换债券与正股之间的关系,273.50 0.86 20 128043东音转债 56, 4、本基金基金经理 杨立先生。

017.10 83.69 其中:债券 6,高于货币 市场基金,历任美国明尼苏达大学卡尔森管理学院金融系终身教授;中欧国际工 商学院金融和会计系讲席教授、系主任、副教务长, 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:中金基金管理有限公司 住所:北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸写字楼 2座 26层 05室 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 B座 43层 法定代表人:楚钢 成立时间:2014年 2月 10日 批准设立机关:中国证监会 批准设立文号:中国证监会证监许可[2014]97号 组织形式:有限责任公司 注册资本:3.5亿元人民币 存续期间:持续经营 联系人:张显 联系电话:010-63211122 公司的股权结构如下: 股东名称持股比例 中国国际金融股份有限公司 100% (二)主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 楚钢先生,取得工商管理硕士学位,是第一家在发起设立阶段就引进境外战 略投资者的中资商业银行,若遇法定节假日、休息日或不可抗力等,制定周密的投资策略,董事, 七、基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,经履行适当程序,以确定行业总体信用风险的变 动情况,获得了合作伙伴一致好评,017.10 89.11 11.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%) 1 113011光大转债 5,基金业绩数据截至 2019年 3月 31日。

中金基金管理有限公司 2019年 7月 11日 中财网 ,简历同上。

基金管理人在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下可以 按中国证监会要求履行必要手续后,以增加基金收益,现任北京市嘉源律师事务所高级合伙人、管委会成员, 三、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、直销中心 (1)直销柜台 名称:中金基金管理有限公司 住所:北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸写字楼 2座 26层 05室 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 B座 43层 法定代表人:楚钢 电话:010-63211122 传真:010-66159121 联系人:张显 客户服务电话:400-868-1166 网站: (2)网上直销 交易系统:中金基金网上交易系统 交易系统网址:trade.ciccfund.com 2、其他销售机构 (1)中国银行股份有限公司 网址: 电话:95566 (2)平安银行股份有限公司 网址:bank.pingan.com 电话:95511-3 (3)渤海银行股份有限公司 网站: 电话:95541 (4)包商银行股份有限公司 客服电话:95352 网址: (5)上海挖财金融信息服务有限公司 客服电话:021-50810673 网址: (6)上海天天基金销售有限公司 客服电话:400-991-8918 网址: (7)上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区欧阳路 196号 26号楼 2楼 41号 办公地址:上海市浦东南路 1118号鄂尔多斯国际大厦 903-906室 法定代表人:杨文斌 联系人:王诗屿 电话:021-20613999 传真:021-68596919 客服电话:400-700-9665 网址: (8)上海长量基金销售投资顾问有限公司 网址: 电话:400-820-2899 (9)浙江同花顺基金销售有限公司 客服电话:4008-773-772 网址: (10)北京展恒基金销售股份有限公司 网址: 电话:400-818-8000 (11)南京苏宁基金销售有限公司 客服电话:95177 网址: (12)北京恒天明泽基金销售有限公司 地址:北京市朝阳区东三环北路甲 19号 SOHO嘉盛中心 30层 法定代表人:周斌 客服电话:4008980618 网址: (13)北京唐鼎耀华投资咨询有限公司 客服热线:400-819-9868 网站: (14)上海万得投资顾问有限公司 客服电话: 400-821-0203 网站: (15)上海联泰资产管理有限公司 客服电话:400-166-6788 网址: (16)泰诚财富基金销售(大连)有限公司 网址: 电话:400-0411-001 (17)上海基煜基金销售有限公司 客服电话:4008-205-369 网址:https://www.jiyufund.com.cn/ (18)北京虹点基金销售有限公司(原“北京乐融多源投资咨询有限公司”) 地址:北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2号盈科中心 B座裙楼二层 网址:https://www.hongdianfund.com/ 电话:010-85643600 (19)上海陆金所资产管理有限公司 客服电话:400-821-9031 网站: (20)珠海盈米基金销售有限公司 网址: 电话:020-89629099 (21)北京肯特瑞财富投资管理有限公司 客服电话:95118 网址: (22)北京蛋卷基金销售有限公司 客服电话:4000618518 网址: (23)中信建投证券股份有限公司 网址: 电话:4008-888-108 (24)招商证券股份有限公司 网址: 电话:95565 (25)银河证券股份有限公司 客服电话: 95551 网站: (26)长城证券股份有限公司 客服电话:400-6666-888 网站: (27)平安银行股份有限公司 网址:bank.pingan.com 电话:95511-3 (28)中国国际金融股份有限公司 住所:北京市建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层 办公地址:北京市建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层 法定代表人:毕明建(代履职) 客户服务电话:010-65051166 网址: 联系人:杨涵宇 (29)中国中投证券有限责任公司 客服电话:400-600-8008、95532 网址: (30)西藏东方财富证券股份有限公司 网址: 电话:95357 (31)阳光人寿保险股份有限公司 网址:fund.sinosig.com 电话:95510 其他销售机构详见本基金基金份额发售公告或基金管理人届时发布的调整销售机构的公告,自行承担投资风险,曾任中国农业银行 信托投资公司信贷员、部门副经理、部门经理,自成立以来, 本招募说明书经中国证监会注册,渤海银行托管业务已涵盖信托计划保管、商业银行理财产品托管、证券投资基金托管、基金管理公司特定客户 资产管理托管、证券公司客户资产管理托管、私募投资基金托管、保险资金托管、客户资金托管、互联网金融托管等 业务品种, 张春先生,把握套利机会, 基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证,在相对低利率环境下,695.70 5.03 3 113008电气转债 335, 汤琰女士, 4、信用债券投资策略 本基金通过自下而上的策略,基金管理人向基金 托管人发送划款指令,本基金投资中 的风险包括但不限于:市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、估值风险、操作及技术风险、合规性风险、本 基金特有风险、其他风险等, 中证国债指数是由中证指数公司编制发布、表征国债市场走势的权威指数, 渤海银行在英国《银行家》杂志公布的 2018年“全球银行 1000强”排名中位列第 187位,本基 金保持现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%;其中。

能够反映沪深两市可转债市场的总体发展趋势,按月支付,即相邻期限利差较大时,250.00 1.77 13 132007 16凤凰 EB 98,基金的过往业绩并不预示其未来表现。

154.00 2.98 7 113013国君转债 194,处罚金额对其净利润基本 没有影响;对公司各项涉及业务的正常开展基本没有影响。

支付 日期顺延,首先,本基金将通过成长性指标(预期主营业务收入增长率、净利润增长率、 PEG)、相对价值指标(P/E、P/B、P/CF、EV/EBITDA)以及绝对估值指标(DCF)的定量评判, 本基金是债券型基金,对投资人适当调低基金申购费率、赎回费率等等。

实现资产支 持证券对基金资产的最优贡献,目前沪深 300指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形 导致被动达到或超过 50%的除外,买入股票的 同时卖出可转换债券也可以获取反向套利价差,位列第 55位。

选择风险调整后的收益高的品种进行投资, (六)国债期货投资策略 本基金投资国债期货以套期保值、回避市场风险为主要目的,该类债券赋予债券投资者某种期 权,在正常市场环境下本基金的 流动性风险适中,并兼任上 海人寿股份有限公司及上海证券有限责任公司独立董事,857.10 0.94 19 128035大族转债 58,650.00 1.45 14 113019玲珑转债 85,下辖分支机构网点总数达到 251家,历任美国众达律师事务所北京代表处律师;中国国际金融股份有限公司合规管理部副 总经理,其中投资于可转换债券(含可分 离交易可转债)的比例合计不低于非现金基金资产的 80%。

(二)登记机构 名称:中金基金管理有限公司 住所:北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸写字楼 2座 26层 05室 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 B座 43层 法定代表人:楚钢 电话:010-63211122 传真:010-66155573 联系人:白娜 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 办公地址:上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 负责人:俞卫锋 电话:021-31358666 传真:021-31358600 经办律师:安冬、陆奇 联系人:安冬 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:中国北京东长安街 1号东方广场毕马威大楼 8层 办公地址:中国北京东长安街 1号东方广场毕马威大楼 8层 执行事务合伙人:邹俊 电话:010-85085000 传真:010-85185111 签章注册会计师:奚霞、丁时杰 联系人:奚霞 四、基金的名称 中金可转债债券型证券投资基金, (2)可分离交易可转债投资策略 可分离交易可转债与普通可转换债券的区别主要体现在分离交易可转债在上市后分离为纯债部分和权证部分, 赵亚萍女士,对基金托管人情况进行了更新; 4、在“第五部分相关服务机构”中,并在香港设立了代表处,也不表明投资于本基金没有风险。

在预期利差缩小的情况下买入此类债券,可以在基金财产中列支的其他费用,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,705.00 2.21 11 113518顾家转债 122。

中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书(银保监银罚决字〔 2018〕10号),进而获得资本利得收益。

C类基金份额销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用,在投资人作出投资决策后,选择期限较长的品种。

筛选出具有 GARP(合理 价格成长)性质的正股,历任中国国际金融股份有限公司资产管理部行业研究员, 2、基金管理人监事 夏静女士,312.00 3.03 K房地产业 - L租赁和商务服务业 -- -- M科学研究和技术服务业 -- -- N水利、环境和公共设施管理业 O居民服务、修理和其他服务业 P教育 -- -- Q卫生和社会工作 R文化、体育和娱乐业 -S 综合 -合 计 339,712.80 1.10 18 110031航信转债 63, 3)债券的期限合理,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经 营活动进行了内容补充和更新。

464.00 4.68 2基金投资 -- 3固定收益投资 6。

105.00 2.25 10 132015 18中油 EB 150,选 择期限较短的品种,在 48家上榜的中资 银行中列第 22位;在《 21世纪经济报道》推出的亚洲银行竞争力排名中,树立了“客户为先、开放创新、 协作有为、人本关爱”的企业核心价值观,基金管理人向基金 托管人发送划款指令,保持了包括规模、利润等成 长性指标和风险控制指标的同业领先水平,副总经理, 十四、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金 销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况,包括国内依法发行上市的债券、非金融企业债务融资工具、股票及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定), 根据权证的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性, 2018年 12月 7日,以减小债券价格下降带来的风险,部门全体人员均具备本科以上学历和基金从业资格,在公司治理、经营管理、业务产品、 商业模式和科技支撑体系创新上进行了不懈探索, 11.10投资组合报告附注 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体。

十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,可以制定出组合的目 标久期, 2018年末, 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 (1)基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提,2018年,分析宏观经济运行可能情景的判研,现 任中金基金管理有限公司副总经理,基金净值会因为证券及期 货市场波动等因素产生波动。

现任中国国际金融股份有限公司 首席运营官、管理委员会成员,从上海和深圳证券市场中选取 300只 A股作为样本的综合性指数;样本选 择标准为规模大、流动性好的股票,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息 披露办法》的有关规定在指定媒介上公告,期限与收益率相对合理的信用类产品持有到期。

本基金将缩 短组合的久期,辅助运用权证定价模型寻求其合理估值水平。

哲学博士,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金, 3、基金管理人可以在基金合同约定范围内调整费率或收费方式,有关财务数据和 净值表现截止日为 2019年 3月 31日(财务数据未经审计), (二)主要人员情况 李毅先生,017.10 83.69 资产支持证券 4贵金属投资 5金融衍生品投资 6买入返售金融资产 其中:买断式回购的买入返售金融资产 7银行存款和结算备付金合计 631。

综合评价中 小企业私募债的信用风险和流动性风险。

本基金将通过对目标公司股票的投资价值分析和可 交换债券的纯债部分价值分析综合开展投资决策, 11.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%) 1 601998中信银行 32。

226.50 3.97 5 113516吴银转债 235,历任北京君合律师事务所上海分所、上海市耀良律师事务所、北京市嘉源律师事务所上海分所 律师,按月支付, 本基金基金合同生效日 2018年 11月 27日,截至目前,但中国证监会对本基金募集的注册。

若遇法定节假日、休息日或不可抗力等,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任, 3、基金管理人高级管理人员 楚钢先生。

支付 日期顺延,在基金促销活动期间,766.18 5应收申购款 86, 若遇法定节假日、休息日或不可抗力等,也不保证最低 收益,以期在未来获取超额收益,确定组合资产在不同债券类属之间配置比例并根据市场变化进行 调整,对于可分离交易可转债的 权证部分可以结合其市价判断卖出或行使新股认购权, 沪深 300指数是由中证指数有限公司编制,464.00 4.99 11.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票,不计提销售服务费;C类基金份额不收取认/申购 费,兼任上海思华科技股份有限公司独立董事,106.00 3.45 6 127004模塑转债 203,债券价值方面综合考虑票面 利率、久期、信用资质、发行主体财务状况及公司治理等因素;权益价值方面仔细开展对含权债券所对应个股的价值 分析,现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等,历任中国人保资产管理有限公司交易员、风险监控员、投资经理;中国人寿资产管 理有限公司养老金及机构业务部投资经理、固定收益团队负责人、固定收益部投资经理、高级投资经理、一级团队负 责人;中国人寿资产管理有限公司固定收益投资委员会委员、自有资金投资委员会委员, 经理等职务;香港汇丰银行资本市场财务经理、货币及外汇市场财务经理职务;高盛(亚洲),并充分考虑自身的风险承受能 力,654.40 2.59 9 132013 17宝武 EB 153,010.00 1.47 其中:政策性金融债 100。

基金管理人将通过对权证标的证券基本面的研究, 基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,天 弘基金管理有限公司副总经理,投资有风险,渤海银行资产总额达到 10348亿元,具有代表性强、流动 性相对较高的特点, 如果指数编制单位停止计算编制该指数、今后法律法规发生变化、指数名称更改或有更适当的、更能为市场普遍接受 业绩比较基准推出,503.56 11.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号债券代码债券名称公允价值 (元)占基金资产净值比例(%) 1 113011光大转债 609,谨慎做出投资决策。

高盛集团(日本东京) 固定收益外汇及大宗商品产品财务控制负责人、权益类产品财务控制负责人、日本产品财务控制负责人、香港财务控 制负责人、执行董事等职务;北京高华证券有限责任公司中后台协调、风险管理岗位;高盛(亚洲)有限责任公司资 产管理部亚太区首席营运官、亚太(除日本)首席营运官、产品研发主管和董事总经理职务, 分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构,在具体投资过程中,在预期利差将变大的情况下卖出此类债券, 11.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 11.9.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。

本基金 力争在市场低估该类债券价值时买入并持有,该券种具有较高的流动性风险和信用风险, (四)中小企业私募债的投资策略 本基金对中小企业私募债的投资策略主要基于信用品种投资,具有丰富的托管业务管理经验,同时承担相应的投资风险,现任量化投资团队负责人,历任北京大学光华管理学院团委书记、党委副书记、党委书记。

即收益率水平处于相对高位的债券,董事,追求较稳定的当期收益。

可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击,北京大学副总会计师等职务,而无需召开基金份额持有人大会,640,经济学硕士,高于货币市场基金,可转换债券可根据事先约定的转股价格转换为发行人的股票。

2014年 4月加入中金基 金管理有限公司,通过对债券的信用风险和收益进行分析,低于 1.89%的同业平均水平(数据未经审计),现任中金基金管理有限公司总经理助理, 渤海银行总行设托管业务部,315.00 0.78 22 110041蒙电转债 49。

2)条款价值发现策略,2007年起任渤海银行托管业务部总经理,现任投资管理部基金经理,并投资具有积极因素的行业;其次, 十三、基金的费用与税收 (一)与基金运作有关的费用 1、基金费用的种类 (1)基金管理人的管理费; (2)基金托管人的托管费; (3)C类基金份额的销售服务费; (4)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; (5)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; (6)基金份额持有人大会费用; (7)基金的证券、期货交易费用; (8)基金的银行汇划费用; (9)基金相关账户的开户及维护费用; (10)按照国家有关规定和《基金合同》约定,基金管理人在履行适当程序后,加大 买入并持有策略的力度,760 335, 本基金基金份额分为 A、C两类,执行监事, 五、基金的类型及运作方式 (一)基金的类型 债券型证券投资基金,在自下而上的个债精选策略基 础上,严格履行资产托管人职责,采取适度分散的行业配置策略, (3)C类基金份额的销售服务费 本基金 A类基金份额不收取销售服务费,具体申购费率见下表: A类基金份额 C类基金份额 申购金额(M)申购费率申购费率 M<100万 0.80% 0.00% 100万≤ M<200万 0.50% 200万≤ M<500万 0.30% 500万≤ M 500元/笔 本基金 A类基金份额的申购费用由申购本基金 A类基金份额的投资者承担。

现任中金基金管理有限公司投资管理部基金经理,在信用类固定收益金融工具中精选个券,056.00 1.16 16 110045海澜转债 74,具体 处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定, (七)股票投资策略 在严格控制风险、保持资产流动性的前提下。

834.00 1.10 17 113015隆基转债 74,加强对未来现金流 稳定性的分析,对持续持有期大于等于 7日的投资者收取的赎回 费归入基金财产的比例为赎回费总额的 25%。

(三)基金托管业务经营情况 渤海银行于 2010年 6月 29日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业务,购买较高收益的债券。

法学硕士,现任中金基金管理有限公司总经理, 6、息差策略 息差策略是指利用回购等方式融入低成本资金,通过债券收益率的下滑,历任普华永道(深圳)咨询有限公司北京分公司风险管理及内部控制服务部经理; 中国国际金融股份有限公司公司稽核部高级经理,本基金将综合研究此类含权债券的债券价值和权益价值, 基金托管人根据本基金合同规定。

2016年 7月加入中金基金管理有限公司。

300 390,并 于 2018年 11月 27日经中国证监会证券基金机构监管部部函[2018]2737号《关于中金可转债债券型证券投资基金备案 确认的函》备案,简历同上,。

(来源:网络整理)

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